gannbaru2022-04-09 10:23:37
gannbaru外汇forward是怎样结算现金流的，比如一开始我short了一个forward（这时不产生现金流吧），到期了我需要先买入一个spot了解原来的forward头寸（这时付出现金流）。接下来再开一个新的forward合约（不产生现金流吧）。。这一整套只有流出没有流入啊？麻烦老师解释到底怎样结算forward合同的现金流？
回答（1）
Chris Lan2022-04-11 17:09:23
Chris Lan同学你好
这个我也没有做过，只能根据原版书的表述来。
在开始的时候，你是不需要支付任何金额的，也没有任何现金流。（这是理论角度，但实际上应该不是这样，比如说你现在去找高盛签一个本金一个亿卖美元买人民币的远期，你不交点“押金”，高盛不会和你签的，但我们考试都是从理论出发的）
在结算的时候，双方要么净额结算，轧盈亏，要么就直接两种货币进行交割。比如说我是卖USD，买GBP，那到期的时候，我们就按一个约定的汇率，我给你USD，你给我GBP。
外汇远期中，你卖出一种货币（流出），就会收到另一种货币（流入），是有流出和流出的，只是两个现金流的货币不同。
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