Shirley2022-04-09 09:24:19
Shirley老师：1） 这题有问题吧，第一步首先应该是将1.1的beta降至0，即要卖FTSE futures（对应UK equity），不应该是用10 miilion/(7300*10)*(-1.1)吗？为什么是用8 million/(7300*10)?分子分母的币种都不一样呢。 第二个公式也算错了，这题应该没有正确答案吧 2）为什么futures的beta就是1了，题目也没说
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Chris Lan2022-04-11 16:55:31
Chris Lan同学你好
这个题他的汇率给错了，GBP要比USD来的贵，所以8MGBP相当于10M USD。你按这个汇率来，就对了。按这个思路就能算出来，答案还是选A的。
futures就是整体市场的期货，因此他的表现和市场自身的敏感性就是1，除非题目特别说明。理论上来说，不可能非常精确的等于1，但是很接近。由于这题没有特别交待期货的beta，你只能假设为1来计算。
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