xxf2022-04-07 09:00:49
xxf分子这里同乘了portfolio的$，变成BPV可以理解，为什么分母也变成swap的BPV了呢？
回答（1）
Nicholas2022-04-07 09:58:16
Nicholas同学，早上好。
它这里是假设1元的互换合约乘以对应修正久期，再乘以0.01%，构成BPV，求解的是需要多少份额的互换。
实际上总体的逻辑还是目标=资产+调整，求解调整所需衍生品份数。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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