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天堂之歌

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曾同学2022-04-07 08:24:13

第二张图是打问号的地方。

回答（1）

开开2022-04-07 09:16:15

同学你好，好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。但超额收益（E = S+A) 中要体现组合风格的影响，即组合的风格表现好，组合就能获得超额收益，反之则相反。

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