laralv2022-04-05 23:36:56
laralv老师，麻烦讲解下这个case的这个问题，谢谢
回答（1）
开开2022-04-06 21:43:27
开开同学你好，这提问P关于基金经理B的相关表述，哪个是对的。
A. 根据tracking error可以判断出B所在的市场波动率比较高。错，tracking error是衡量和指数表现的偏离程度的，市场波动率应该用收益率的标准差来衡量。
B. 基金经理B的超额收益应该是运气而非技术。这几个基金都是复制指数的基金，他们最重要的任务是紧密的跟踪指数，而不是创造alpha。因此有较高的alpha可以理解为是运气，是偏离本职后意外获得的结果。评价指数复制的基金，最重要的指标就是tracking error低，不是他们的alpha高。因此B是对的。
C. B用currency overlay来为外汇收益加杠杆。错，在权益中currency overlay是对冲外汇风险的，而不是加杠杆。
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