秋同学2022-04-05 22:28:28
秋同学reading14 17题 请问下一般的公司债是不是不能用插值法求ytm对吗，只能国债插值，再问下swap能插值吗，前面也有道example是国债加上swap spread后再插值的，我这里用公司债插值算出10年的ytm然后和10年国债比较后，好像算出来答案不对，他这里是算出5年和15年g spread 后插值，请问哪些可以用插值，哪些不能用插值啊
回答（1）
Nicholas2022-04-06 09:20:31
Nicholas同学，早上好。
我看了下这里的题目是Current on-the-run US Treasury YTMs，是对国债进行插值的。
另外如果是互换利率，通常题目中会给出基于基准利率之上有多少利差构成互换利率，那么我们一般会先插补出对应的国债利率，再加上期限对应的互换利率利差构成需要的互换利率。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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