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Jessie2018-06-22 00:33:08

补充书后题R23第17题，strategy1可以算是riding yield curve吧，strategy2是降低凸性，两个应该都outperform吧？如何选择

回答（1）

Irene2018-06-22 17:26:51

同学你好。
strategy1可以算是riding yield curve吧？
不是的。riding yield curve是买一张债券，然后在到期之前卖掉。策略1说，卖三年期债，买10年期债，期限变长，convexity增加，underperform。

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