冯同学2022-04-05 13:25:10
冯同学jensen alpha和alpha有什么区别呢？多谢
回答（1）
开开2022-04-05 21:25:59
开开同学你好，alpha的含义相比比较广泛。在很多情况下，无法被因子收益解释，或者无法被承担的系统性风险解释的收益就叫alpha，因此用不同因子模型算出来的alpha不同。
Jensen´s alpha计算方法固定，是组合收益率与用CAPM计算的预期收益率之差，jesen´s alpha =𝑅𝑃−{𝑅𝑓+𝛽𝑝[𝐸(𝑅𝑚)−𝑅𝑓]}
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