秋同学2022-04-05 11:44:49
秋同学老师您好 reading10 example5 第三小问roll yield 具体计算是怎么样的啊，选取哪些数据，我的思路是这样的，先用今天的现货空头(gbp)平了原先的两个月的多头gbp远期 然后再新开一个月到期的多头gbp远期 我图里的数据选择正确吗，望解答，谢谢老师
回答（1）
Chris Lan2022-04-05 12:30:54
Chris Lan同学你好
关于roll yield的定义，我在别一个提问中给您做出了说明，也引用了原文的表述，这里就不再赘述。
这个题就要看forward point就可以了。这里DC是GBP，外币是MXN，给的报价是MXN/GBP，说明研究的是本币，我担心的是将来GBP上升，所以要用多头对冲，在签forward的时候，2个月的forward points是900bps，因此说明我将来买GBP贵(现在卖GBP现便宜)，因此就是negative roll yield.
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