艾同学2022-04-04 23:00:27
艾同学计算CDSpruce的公式中，为什么要+1呢？用spread和固定收益的差值乘以duration，再乘以notionalprinciple不可以吗？
回答（1）
Nicholas2022-04-06 10:07:04
Nicholas同学，早上好。
1相当于是一个基础，就是基于1变动，后面的部分就是变动部分，如果假设CDS利差和固定利差（标准保费）是相同的情况下，也就代表CDS 价格就为1，乘以名义本金就还是原来的价格。因此当利差改变也是基于这个基础上改变的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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