周同学2018-06-21 22:02:09
周同学如果 long一只股票 short一个index的etf 是否为market neutral？如果对创业板的两只股票做pair trading再long 创业板的etf是否为alpha beta separation？是否可以将short index的etf看成去除beta的意思？
回答（1）
金程教育Alfred2018-06-22 10:57:28
金程教育Alfred同学你好，如果 long股票，short一个index的etf，那必须两者的β相同，才是market neutral。
如果对创业板的两只股票做pair trading，再long 创业板的etf可以看成是alpha beta separation。
可以将short index的etf看成去除beta
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片