kiki2022-04-02 11:32:37
kiki所以按照这个思路，optimization的方法就等同于factor based strategy，这两个策略是一样的？
回答（1）
开开2022-04-02 15:51:29
开开同学你好，optimization是一种跟踪指数的方法，通过最优化的方法，在一定的约束条件下，达到最小化跟踪误差的目的。通过这个最优化过程，可以算出每个因子上应该配置多少权重才可以使得跟踪误差最小。
factor based strategy其实不是要跟踪某个大盘指数，可以是单因子策略，追求获得某个特定因子的敞口，可以是多因子的。factor based strategy被动的原因是rule based，怎么选择因子，怎么构建因子，怎调仓都是透明的。
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