Joe2022-04-02 11:01:21
Joe请问R26原版书例题10第2小题为什么不选A？题目不是提到了timing the fund’s exposure to systematic risks吗？
回答（1）
开开2022-04-02 14:10:40
开开同学你好，systematic risks不止是市场因子，各种rewarded factors体现的都是systematic risk。而此基金的经理的策略是通过因子择时来获得alpha的，因此用factor-model-based基准可以体现基金经理的投资方法，也可以评估它相对于此基准是否真的产生了alpha。
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