用同学2022-04-02 00:14:12
用同学请问原版书第137页Reading 20的第10题为什么用CVar来判断？
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Chris Lan2022-04-07 10:24:05
Chris Lan同学你好
VaR是在一定时间内，一定概率下最小期望损失，但是他的缺点是没有考虑到极端的左尾的损失。
而这里选择CVaR，主要是因为第一个目标，债权人的条款规定，损失不能超过20%，因此他更关心的肯定是downside risk，所以用CVaR是更好的指标。
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开开2022-04-02 17:25:16
开开同学你好，你问的是11题吗？
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是的，老师，同时给出了VaR和CVAR，如何判断使用哪个指标来选择组合？
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