啦同学2022-04-01 23:46:19
啦同学receiver swaption为什么可以增加convexity
回答（1）
Nicholas2022-04-02 09:27:25
Nicholas同学，早上好。
receiver swaption相当于购买一个期权，未来可以进入一个收固定互换的权利。期权在利率波动率变大的时候期权价值更大，增加整体组合的价值，这个在一定程度上可以看作是和凸性的逻辑相同，增加凸性。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那payer swaption为什么不可以增加凸性呢？还是不太明白
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同学，下午好。
如果是Long payer swaption是买入一个权利，未来可以进入支付固定利率的互换合约，也是相当于一个期权，是可以增加凸性的。
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