艾同学2022-04-01 22:15:19
艾同学计算低评级债券spread对价格的影响时，直接用DeltaSpread/spread再乘以DTS就可以了吗？不需要再考虑convexity了吗？
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Nicholas2022-04-02 09:30:35
Nicholas同学，早上好。
更好的做法是应该考虑凸性的影响，因为DTS也只是考虑了久期的影响，因此如果需要更准确衡量，需要考虑凸性影响。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那考虑convexity的话，后面的公式中DeltaSpread也应该用DeltaSpread/Spread*DTS的吧？
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同学，下午好。
同学的理解是正确的，后面的利差改变也需要使用DTS计算出的利差变动。
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