珊同学2022-04-01 14:26:12
珊同学Implied volatility 我是求BSM model里面哪一项？是N（d1）和N（d2）么？
回答（1）
Chris Lan2022-04-01 17:43:25
Chris Lan同学你好
都不是的。应该是d1中的那个波动率。
这块不会让我们去计算隐含的波动率是多少，了解计算隐含波动的思路就可以了。
我们在使用BSM模型计算期权价值时，有五个参数，这五个参数分别是行权价格，标的资产的价格，无风险利率，时间，波动率。知道这五个参数，就可以求出期权价值，同理，把期权价格再加上其中的其他四个参数，就可以反解出波动率。反解出的波动率就是隐含波动率。
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