猫同学2022-03-31 22:56:36
猫同学解题主要抓什么呢？
回答（1）
开开2022-04-01 11:51:11
开开同学你好，首先要确定这题是让你选最risk-efficient的组合。Risk-efficient可以理解为用最低风险的组合构建方式来达到给定的预期收益目标。因此如果两个组合的active return差不多，active risk越小的越risk-efficient。如果active risk和return 都差不多，那么它持有的股数越小，说明它在持有较少股数的情况下就能达到相似的结果，风险管理能力越强，也更加risk-efficient。因为题中说，这几只基金都是相似的收益率，相似的benchmark，因此他们的active return是差不多的，而March它的active risk 和股票数量是最小的，因此是最Risk-efficient。
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