猫同学2022-03-31 16:38:58
猫同学麻烦两下这道题
回答（1）
开开2022-04-01 13:55:17
开开同学你好，这题问S关于factor based（指被动策略）策略与市值加权的指数相比的相关评论哪个是正确的。
1、S说和市值加权的指数相比，被动的factor based策略在risk factor方面是更加分散化的。错，因子策略是集中在某个或少数几个因子上的，而市值加权的大盘指数的在因子的敞口上更加分散。
2、在因子选择、加权和再平衡方面是透明的。passive factor based strategy被动的原因是因为它们是rule based，怎么选择因子，怎么构建因子，怎调仓都是透明的。
因此和risk exposure相关的评论是错的，和透明度相关的评论是对的。
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