猫同学2022-03-30 23:03:29
猫同学会影响return-based吗？
回答（1）
开开2022-03-31 15:22:54
开开同学你好，这题不是说在多因子模型加入新的因子后马上去对基金做出风格分析，而是预计一下未来可能的风格方面的改变，那么隐含了让新的模型运行正常一段时间后再看收益率和持仓会不会不一样，这样才能体现新因子的影响。因为加入了新的因子，那么再对组合进行RBSA分析的时候，组合在各因子的敞口就不一样了，因此用RBSA对分析组合的风格也可能会改变。模型加入了新的因子，选出来的股票就可能会不一样了，导致基金的持仓发生变化，因此holding-based investment-style也可能改变。
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