猫同学2022-03-30 22:54:38
猫同学为什么我看不出关系呢
回答（1）
开开2022-03-31 15:44:40
开开同学你好，在Back-testing中，信息系数（information coefficient）IC就是t期因子得分与t+1期回报率的相关性。通过IC可以判断这一期的因子得分对下一期的收益率有没有预测能力，从而判断这个因子有没有效。因此是FS(t)，即t期的因子得分，与SR(t+1)，即t+1期回报率的相关性。
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