shirley2022-03-30 21:19:04
shirley关于业绩评价的收益分割里，为什么说S和E的相关性越高越好最好等于1？两位老师讲的都没听懂。
回答（1）
开开2022-03-31 11:40:54
开开同学你好，首先，好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。
但超额收益是基金的风格和主动管理共同影响的（E = S+A) ，因此E中要体现组合风格的影响，即基金选择的风格表现好，组合就能获得更多的超额收益。
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