anina2022-03-30 08:31:18
anina用过去表现得好的股票的return 减去过去表现得不好的股票的return ，就代表了momentum factor ，不太明白，为什么？
回答（1）
开开2022-03-30 09:00:21
开开同学你好，因子收益率都是用long/short 组合来构建的。例如小盘股因子（size）是大盘股的收益率-小盘股的收益率，价值因子（value）就是价值股收益率-成长股收益率。而对于动量因子，就是过去一段时间表现好的股票的收益率-过去一段时间表现差的股票的收益。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片