冯同学2022-03-29 23:13:10
冯同学股票到底有没有duration呢？为什么银行和保险公司的equity有duration呢？是因为他们的资产和负债都是fix income吗？那银行和保险公司的普通股不也应该有duration吗？多谢
回答（1）
Nicholas2022-03-30 09:22:47
Nicholas同学，早上好。
久期衡量利率风险，那么也就是有利率风险敞口的，一般都有久期。
我们在用资产=负债+所有者权益衍生出的公式中，用久期描述是将其都理解为一种债务，从而进行匹配。如果是我们在衍生品计算时涉及利率风险敞口转为市场风险敞口，降久期升β的操作，是假设单纯只有对应的风险敞口。但实际上利率变动也会对股权类投资产品有一定影响，不过不是主要风险敞口。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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