xiaoyemaohj2022-03-29 21:41:54
xiaoyemaohjr14这道例题，我这么做错在哪里了
回答（1）
Nicholas2022-03-30 09:30:14
Nicholas同学，早上好。
这里给出的数据是每日的利率波动，那么我们计算出的就是在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，左尾的变化部分，因此不用均值利率再去减。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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你看我第二张图片，我用的耳机学的公式3%-2.33*6.708%，和老师解答过程完全不一样，，这道题没听懂
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同学，早上好。
我看到了同学写的公式是我们在二级学到的内容，但是在这里的计算逻辑和二级学到的有些不同，
1.根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100；
3.有了利率变动和修正久期，我们可以求解价格变化的金额，再乘以面值得到价格改变金额。
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