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天堂之歌

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Jessie2018-06-21 00:11:24

补充书后题的20题，不需要考虑convexity残留对price effect的影响嘛

回答（1）

Irene2018-06-21 10:09:21

同学你好
不用。麦考林久期的定义就是保证price effect和再投资风险互相抵消。题目中没有特别说明，做对冲的时候，直接用麦考林久期计算和判断就可以了。

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