韩同学2018-06-20 23:12:21
韩同学请问这道题为什么是falling rate下降环境？但是同时他的credit spread上升了啊？谢谢
回答（1）
Irene2018-06-21 09:45:01
Irene同学你好。
比如说本来国债收益率3%, 公司债收益率8%，credit spread = 8-5=5%。
现在利率下降，国债的收益率下降得比较快，公司债下降的比较慢。国债收益率1%，公司债收益率7%， credit spread = 7-1=6%。
credit spread增加。
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所以结论是基础利率变化的影响大于credit spread，债卷总利率（credit spread加基础利率）的变化方向一般跟着基础利率的走向？急，谢谢
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同学你好。是的。关键是falling rate。
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