SDin2022-03-29 00:45:27
SDinR14Example10，算rolldownreturn为什么算上了couponyield？不是只有说算rollyield才算吗？
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Nicholas2022-03-29 09:18:45
Nicholas同学，早上好。
在这部分的计算中，都是计算滚动回报，即骑乘收益率曲线策略中的两部分收益构成，价格的变动+票息的收益。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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多谢，课上好像讲的是，rolldown return是第二因子，说roll yield的时候才把第一二因子加起来，好像跟题目里不太一样？
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同学，早上好。
需要具体辨认一下题目中是描述收益率五因子拆解还是roll down return策略带来的回报，两者的回报率计算方式是不同的，在R14这章一般描述的都是roll down return策略，不过这种辨析在题目中遇到的很少，不需担心。
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