shirley2022-03-28 21:00:33
shirleyvwap可以理解成以昨天的交易为基础的POV吗？
回答（1）
开开2022-03-29 10:18:06
开开同学你好。也不能完全这么理解，一个确定的是每个时间段订单分布权重，一个确定的是参与交易量的比例。
VWAP是时间切片的，是按历史的每个时段交易量数据，按比例分配订单，假如交易时间段分为上午和下午，如果历史平均是上午40%，下午60%，投资者要成交100股，就上午分配40股，下午分配60股。因此在交易前就已经确定了当天每个时间段的订单比重了。
POV确定的是参与市场交易量的比例（例如10%），因此交易会根据当前市场交易量调整，当前交易量多就多交易，交易量少就少交易，直达订单全部完成，因此每个时间段的成交比重是不确定的。
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