珊同学2022-03-28 20:59:56
珊同学另类投资 金程PPT 73页，中 为什么L/S equity strategy 不能降低标准差？
回答（1）
开开2022-03-29 09:57:18
开开同学你好，这一页是说L/S equity strategy对于降低传统组合的最大回撤作用较小。根据实证数据统计，把20%的hedge fund加入到传统股债组合，L/S equity没有显著降低组合的最大回撤（见图），可能是因为L/S equity和EMN相比，它还是有一个净多头头寸的，而最大回撤一般出现在危机时期，这个净多头还是会表现很差。
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