珊同学2022-03-28 16:57:05
珊同学另类投资，冲刺笔记中 198页，carry trade 有个例子，long off-the-run bond and short on-the-run bond, 但是通常off-the-run bond 会下跌把?
回答（1）
开开2022-03-28 17:20:15
开开同学你好，on-the-run和相同期限的off-the-run其他都一样，只是发行时间不同。新发的国债，流动性好，因此收益率低。一只是已经发行国债，流动性较低，收益率较高。首先，通过carry trade套取这两种国债的利差，其次，随着时间的推移，新发国债也会变成已发行国债，期流动性优势会降低，价格下降，利好on-the-run的空头部分。
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