TonyJIAO2022-03-27 17:05:25
TonyJIAO老师好，R14的Q9，为什么说government benchmark yield curve flat，yield spread = G-spread呢？感觉应该是government benchmark yield curve不变，那么两个才相等，根据公式
回答（1）
Nicholas2022-03-28 11:16:16
Nicholas同学，早上好。
如果是基准收益率曲线平坦的情况下，实际上就是维持一个数值不变，那么两者的减项和被减项都是相同的，则两者的利差也是相同的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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