❤️智慧2022-03-27 15:43:46
❤️智慧老师我看原文的意思并不是要把1mm给KO啊，而是给PEP。所以我就觉的很奇怪。ChangwantstoAllocate1MillonToThePEPVersusKOTrade.这里感觉指的是全部的position而不是一个股票的
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开开2022-03-27 16:01:08
开开同学你好，这1millon是分配给PEP versus KO 这个paris trading的，而trade的头寸一般由多头决定，而KO是此交易中的多头。
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同学你好，这里确实说的不是很明白。pairs trading找两个相似公司的股票，做多其中低估的股票，做空其中高估的股票以获取多空部分的alpha。其中多空两部分合起来要做到market netural，把市场beta对冲掉。
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