蔡同学2022-03-27 12:32:01
蔡同学Reading 14 第32道课后题，如何通过Excess spread计算出-0.257%的结果？
回答（1）
Nicholas2022-03-28 11:18:16
Nicholas同学，早上好。
个人认为这里的解答有问题，梳理了正确的解答如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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