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珊同学2022-03-27 11:12:56

Equity 金程PPT 第126页中，如果题目中能给出A资产和整体Portfolio之间的Covariance，我可以直接用 40%（A的权重）*Cov (A,P) 是这样么？我是对比的125页CVi 这个公式的。

回答（1）

开开2022-03-27 22:10:05

同学你好，对的哈，如果给了COV(A,P)，那么CVA = WA*COV(A,P)。

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