Doris2022-03-27 00:03:51
Doris老师好， Portfolio Return impact of yield spreads 里，为什么计算% delta P= %dealta spread x DTS时候没有考虑后面的1/2 x effSpread convexity x delta Speard 的平方这一部分？ 因为平行移动？
回答（1）
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Nicholas2022-03-27 10:14:43
Nicholas同学，早上好。
同学的考虑是有道理的。较为完整的利率导致债券价格变动百分比应该加入凸性的考虑，这里只是考虑久期的部分，未考虑凸性的因素。不是因为平行移动，因为平移也同样需要考虑凸性的问题，这里只是简化处理了。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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