贝同学2022-03-26 08:51:18
贝同学老师课后题56页15题：如果用不去百分号计算：1000000/2*15%*(20%^2*5/12+18%^2*7/12-15%^2)/(1+1.5%*7/12)=43287.89,这样算为什么不对？
回答（1）
最佳
开开2022-03-28 18:29:09
开开同学你好，在variance swap的计算中，标准差请忽略百分号。因为variance swap的定价就是约定不带入%的计算出来的。否则会差100倍（参考下图）。
其次，同学你可能是算错了，按照你这个算，应该是43177.75。比正确答案小100倍。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片