anina2022-03-25 15:56:13
anina为什么MCTR等于beta乘以组合的标准差？这里的beta是什么意思？
回答（1）
Johnny2022-03-25 16:36:15
Johnny同学你好，β就是Beta of asset class i with respect to portfolio，也就是资产大类相当于投资组合的β值，我们在一级所学的CAPM中就有β，它是一个风险指标，考虑了资产大类本身的波动性以及该资产大类与投资组合的相关度，可以理解为资产收益率对于投资组合收益率变动的敏感度。虽然MCTR与ACTR具体的公式推导是超纲内容，可以不用掌握，但是考试有可能给出数字让你带入公式去计算。
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