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刘同学2018-06-20 14:40:23

老师好，2013年固收上午真题，b问题麻烦解释下，没有看懂，谢谢！

回答（1）

Irene2018-06-20 18:17:43

同学你好。
就是说如果利差的降低是因为短期利率上升得比长期利率快，也就是说，虽然credit spread减少，但是长期和短期两边的利率都是上升的。这个时候sell3年的收益，会被30年期的价格下跌offset，那有可能产生亏损。

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