曾同学2022-03-24 10:36:27
曾同学这道题没懂，为什么hedge long equity是用long volatility对冲，
回答（1）
开开2022-03-25 10:37:26
开开同学你好。首先，这个是基金经理是专门做波动率策略，因此我们要从波动率的角度去对冲股票多头的风险。股价表现和波动率是负相关的，即高波动期间通常是市场大跌的时候，因此long stock是做空波动率，short stock就是做多波动率。所以要对冲long equity，要通过long volatility来对冲。因为在股市下跌的时候，long volatility策略可以获利，对冲股票下跌的损失。
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