186****97982022-03-23 23:50:06
186****9798官网题目，Tribeca Case Scenario中，swap basis怎么用
回答（1）
开开2022-03-24 10:40:45
开开同学你好，这题出的是有点问题的。这个basis 给到我们是说明现在美元强势，因此在根据CIRP去计算远期价格的时候要在JPY的利率上减去0.63%。即F=106.85*(1-0.4%-0.63%)/(1+1.75%)，但这样算出来F=103.93，和答案中使用的104.15不同。
具体此题的讲解可以去听一下老师在官网题直播中的讲解，位置在1小时33分的地方。
链接：https://grr.h5.xeknow.com/sl/2rANeD
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