贝同学2022-03-23 17:37:20
贝同学老师您好，R19 example14: 为什么selling puts就是short volatility?
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开开2022-03-23 17:48:33
开开同学你好，假设其他条件不变，波动率上升时put价值会上升，因此long put是做多波动率。如果用vega（期权对波动率变化的敏感度）来衡量，long put vega为正，而short put vega 为负，即在波动率下降到时候价值上升。
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为什么不是long call?
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同学你好，long call和long put都是做多波动率的，因为在其他条件不变的情况下，波动率上升option价值都会上升，因此long option的vega都是大于0的。
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