vivi_chu2022-03-23 16:03:40
vivi_chu官网题关于Excess spread return的问题，EXR=spread0*t-SpreadDuration*delta Spread-POD*LGD*t，题干提示instantaneous，即持有期为0，所以有spread0*t项为0，为什么POD*LGD*t中的t不为0？
回答（1）
Nicholas2022-03-23 17:10:53
Nicholas同学，下午好。
关于Expected excess spread return的问题，我们看到原版书中的描述仅在第一项考虑时间因素，第三项是不考虑的，如图。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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