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anina2022-03-23 13:38:25

老师，这里说straddle 策略里的Call 和Put 都是ATM ，如果是这样说明看涨期权的执行价格小于当前股价而看跌期权的执行价格大于当前股价，但是straddle 策略不是两个期权的执行价格相同吗？

回答（1）

开开2022-03-23 17:54:46

同学你好，ATM call和put的执行价格都等于当前的股价，因此是一样的。

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