冲同学2022-03-22 14:28:09
冲同学28:31 为什么不是 Wa^2*σa^2 ＋ 2*Wa*Wb*σb^2＋2*Wa*Wc*σc^2 而是 Wa^2*σa^2 ＋ Wa*Wb*σb^2＋Wa*Wc*σc^2
回答（1）
开开2022-03-22 17:40:30
开开同学你好，因为这里只要计算A带来的variance。
我们说组合总的波动率 = A带来的variance+B带来的variance+C带来的variance
A带来的variance = Wa^2*σa^2+Wa*Wb*cov(a,b)+Wa*Wc*cov(a,c)
B带来的variance = Wb^2*σb^2+Wa*Wb*cov(a,b)+Wc*Wc*cov(b,c)
C带来的variance = Wc^2*σc^2+Wa*Wc*cov(a,c)+Wb*Wc*cov(b,c)
同学你那样算也会包含B和C带来的variance的一部分。
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