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贾同学2018-06-19 21:35:03

请问，2012真题第9题b问，答案说put option是跌多涨少。为何？不是説gamma的特性和convexity一样是涨多跌少吗？还有，call option的情况是一样的还是相反的呢？

回答（1）

Irene2018-06-20 18:06:01

同学你好。
不是的，答案是说如果只用delta。也就是没有convexity的情况下，涨少跌多。

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