gannbaru2022-03-21 22:14:58
gannbaru麻烦指导这话怎么就不对
回答（1）
开开2022-03-22 11:51:09
开开同学你好，
这句话说根据tracking error可以看出manager B所面临的的市场波动性比其他基金都高。这是错的。因为tracking error衡量的是跟踪误差，表现和基准差异的程度，不是总体的收益波动率。如果要看它所投资的市场波动性高不高，应该看total risk，而非tracking error。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片