艾同学2022-03-21 21:39:56
艾同学Duration和SpreadDuration在数值上是相等的？没太听明白，烦请老师详细解释，谢谢
回答（1）
Nicholas2022-03-22 10:24:09
Nicholas同学，早上好。
我们说久期衡量利率变动导致债券价格变动的敏感程度，一般而言对于同一债券，利率变化1%债券的变化幅度是相同的，因此这里描述利差久期和基准收益率久期相同。
但实际上通过我们观察以及历史数据回归发现利差变动和基准利率变动对债券的价格影响并不一致，那么两者的久期实际上是不一致的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
可不可以这么理解：理论上，对于公司债券而言，其自身的久期=国债的久期=利差久期？
- 追答
-
同学，下午好。
同学的理解是正确的，但是我们不会用这个结论的，都是按照正常利差久期和基准久期不同来去处理的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片