Joe2022-03-21 12:35:41
Joe请问R6原版书例题2中，如何判断什么时候需要使用无风险资产？本题中使用无风险资产的判断依据是什么？
回答（1）
Johnny2022-03-21 14:10:28
Johnny同学你好，现在的预期收益率是6.5%，而目前并没有禁止使用无风险资产，那么就可以将tangent portfolio（夏普比率最高的组合）来与无风险资产相结合，确保sharpe ratio最大化，而不必使用两个corner portfolio结合，否则sharpe ratio就会下降了。这里的关键在于投资组合与无风险资产结合后，新组合的sharpe ratio等于原来投资组合的sharpe ratio。
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