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天堂之歌

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张同学2022-03-21 08:23:18

请问Reading 9 Q11， 如果按照Bob老师讲的用duration来做。 Fully hedge bond against interest rate rise，那target 的duration应该是几呢？

回答（1）

开开2022-03-21 11:58:23

同学你好，完全对冲掉利率风险，那么target duration应该是零。

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